Estratégias De Negociação Tática

Tactical Trading DEFINIÇÃO da negociação tática Um estilo de investimento para o curto prazo com base em tendências de mercado antecipadas. A negociação tática implica levar posições longas ou curtas em uma variedade de mercados, de ações e renda fixa para commodities e moedas. As carteiras de longo prazo diversificadas incluirão frequentemente uma sobreposição de negociação tática. Que envolve a alocação de parte da carteira para transações de curto e médio prazo, a fim de aumentar os retornos globais da carteira. DISCAPACÃO Negociação tática O comércio tático é um estilo de gerenciamento ativo, onde o foco geralmente pode ser em análises técnicas e não fundamentais. Isso ocorre porque a análise técnica é mais adequada para operações de curto prazo. O comércio tático também pode enfatizar a tendência seguinte ao invés de um estilo contrário, uma vez que o último pode levar meses para se exercitar, especialmente em situações de valor. O comércio tático normalmente não corre o risco de um investimento subavaliado se transformar em uma armadilha de valor. Esta prática de seguir a tendência, mesmo que esteja profundamente arraigada e em risco de reverter, tenha seus próprios riscos. Muitos investidores são muito longos no final de um mercado de touro. Enquanto que até mesmo os hedge funds mais conhecidos podem ter grandes posições curtas no final de um mercado urso arraigado. Por causa do risco de incorrer em enormes perdas, uma vez que a tendência se inverte, a negociação tática exige o uso de stop-loss e a disciplina para aderir a eles. Hedge funds são profissionais especializados de negociação tática. Os fundos Hedge que se especializam em macro estratégias globais usam geralmente duas estratégias de negociação tática de macro discricionária, que é focada em mudanças esperadas em políticas governamentais e macro sistemática, que usa modelos quantitativos em várias classes de ativos. No período de 2013 a 2015, a macro discricionária foi uma estratégia de negociação tática popular. Uma vez que a flexibilização quantitativa (QE) tornou-se o curso favorecido da política monetária para uma série de grandes bancos centrais. Após o sucesso dos programas QE das Reservas Federais, as estratégias táticas de negociação que investiram em ações japonesas e européias no início de 2013 e 2015, respectivamente, em antecipação às medidas de QE que replicariam a experiência dos EUA geraram lucros inesperados. Os Futuros de Divulgação de Riscos e a negociação forex contém Risco substancial e não é para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem pôr em risco a segurança financeira ou o estilo de vida. Somente o capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Divulgação de desempenho hipotético Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais podem ser descritas no conteúdo deste site. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente alcançará lucros ou perdas semelhantes às mostradas de fato, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro da negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e tudo o que pode afetar negativamente os resultados comerciais. Estratégias direcionais ou táticas O maior grupo de Hedge funds usa estratégias direcionais ou táticas. Um exemplo é o fundo macro, feito famoso por George Soros e seu Quantum Fund, que dominou o universo dos fundos de hedge e as manchetes dos jornais na década de 1990. Os fundos macro são globais, fazendo apostas top-down em moedas, taxas de juros, commodities ou economias estrangeiras. Por serem grandes investidores, os fundos macro geralmente não analisam as empresas individuais. 13 Aqui estão alguns outros exemplos de estratégias direcionais ou táticas: estratégias longshort combinam compras (posições longas) com vendas curtas. Por exemplo, um gerente de longo prazo pode comprar uma carteira de ações principais que ocupam o SampP 500 e hedge vendendo futuros (Shorting) SampP 500 Index. Se o SampP 500 for baixado, a posição curta compensará as perdas no portfólio principal, limitando as perdas globais. As estratégias neutras do mercado são um tipo específico de longo prazo com o objetivo de negar o impacto e o risco dos movimentos gerais do mercado, tentando isolar os retornos puros das ações individuais. Este tipo de estratégia é um bom exemplo de como os hedge funds podem apontar resultados positivos e absolutos, mesmo em um mercado ostentoso. Por exemplo, um gerente de mercado neutro pode comprar uma empresa de hardware e, simultaneamente, curtir outro, apostando que o primeiro superará o último. O mercado poderia diminuir e ambas as ações poderiam diminuir junto com o mercado, mas enquanto o primeiro superar o último, a venda curta na primeira empresa produzirá um lucro líquido para o cargo. Estratégias curtas especializadas especializadas na venda curta de Títulos sobrevalorizados. Como as perdas em posições de curta duração são teoricamente ilimitadas (porque o estoque pode aumentar indefinidamente), essas estratégias são particularmente arriscadas. Alguns desses fundos curtos dedicados estão entre os primeiros a prever colapsos corporativos, os gerentes desses fundos podem ser particularmente habilidosos em examinar os fundamentos da empresa e as demonstrações financeiras em busca de bandeiras vermelhas. Os fundos Hedge procuram retornos absolutos positivos e se envolvem em estratégias agressivas para que isso aconteça. Os investidores de hedge funds ou os potenciais investidores precisam entender o quanto de hedge funds de risco em ganhar dinheiro. O risco de cobertura é sempre uma boa idéia. Aqui é como os investidores sofisticados vão sobre isso. Descubra por que os fundos de hedge tradicionais de 2 amplificadores 20 ainda valem a pena considerar como um investimento, mesmo que tenham desempenho inferior nos últimos anos. A maioria dos investidores está ciente dos hedge funds, mas muitos não sabem os detalhes sujos deste tipo de investimento exclusivo. Os fundos Hedge podem traçar retornos bem acima da média do mercado, mesmo em uma economia fraca. Saiba mais sobre os riscos. Uma estratégia de investimento de longo prazo leva a posições longas em ações que se espera que avaliem, e as posições curtas sobre ações deverão diminuir. O que uma vez foi um veículo de investimento de nicho para os ultra-ricos, a indústria de hedge funds cresceu para mais de 2,5 bilhões em ativos sob gerenciamento. Saiba mais sobre alguns tipos de investimentos alternativos e por que você deve considerar adicioná-los em seu portfólio em 2016. Saiba por que as estratégias de investimento empregadas por hedge funds podem resultar em perdas íngremes e não são apropriadas para a maioria dos investidores varejistas.